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Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory
SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics
Alexander Shapiro
,
Darinka Dentcheva
,
Andrzej Ruszczynski
,
x̄
function
optimal
convex
risk
random
theorem
probability
subject
downloaded
redistribution
spbook
www.siam.org
journals
ojsa.php
consider
finite
optimization
functions
corresponding
stochastic
solution
continuous
suppose
programming
sample
x̂
defined
linear
vector
cited
constraints
measures
conditional
dual
valued
assume
w.p
concave
fˆn
measurable
nonempty
differentiable
exists
constraint
expectation
moreover
feasible
inequality
multistage
Anno:
2014
Lingua:
english
File:
PDF, 23.46 MB
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english, 2014
2
Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory
SIAM-Society for Industrial and Applied Mathematics
Alexander Shapiro
,
Darinka Dentcheva
,
Andrzej Ruszczynski
x̄
function
optimal
convex
random
theorem
risk
probability
spbook
finite
stochastic
consider
optimization
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suppose
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linear
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concave
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dual
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probabilistic
ξt
expected
multistage
equal
feasible
consequently
implies
Anno:
2009
Lingua:
english
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